✅ پیرو درخواستهای دوستان: بازدهی استراتژی «هولدِ داینامیک در صندوقهای سهامی» از ابتدای ۱۴۰۴
◀️ نتیجۀ بکتست از عملکرد استراتژیِ *PCMR، در سبدِ فرضی با مشخصاتِ:
🟠 افق زمانی: یکساله
🟠 حداکثر ضررِ قابلتحمل: ۱۰ درصد
🟠 ارزش سبد: ۱۰۰ میلیون تومان
🟠 دفعاتِ سبدگردانی: حداقل ۲ بار در هفته
⭐ بازدهی هولدِ داینامیک: مثبت ۷ درصد
⭐ بازدهی شاخص کل بورس در همینمدت: منفی ۱۱ درصد
▪️دوستان توجه داشتهباشید در سبدگردانی به روشِ PCMR، صرفاً بر تکنیکهای مدیریتسرمایه (بر پایۀ عملکردِ دهسالۀ صندوقهای سهامی) تمرکز داریم؛
▪️بهعبارتِ سادهتر: بدون هرگونه وابستگی به تحلیلِ تکنیکال، بنیادی، سنتیمنتِ مارکت و یا ابزارهای اهرمی و اعتباری، صرفاً با یک چینشِ شخصیسازیشده از صندوقهای سهامیِ کلاسیک، مختلط، طلا، فراصندوق و درآمد ثابت، و سپس خرید و فروش بر پایۀ یک سیستم معاملاتیِ از پیشتعریفشده، برتری ۱۸ واحد درصدی نسبت به شاخص کل (در کمتر از ۶ ماه) حاصلشده؛
⭐ نکتۀ قابلتوجه اینکه استراتژی هولد داینامیک حتی از فراصندوقها (با قابلیت چرخشِ گسترده بین صندوقهای سهامی، طلا و ثابت) هم بهطور معنیدار موفقتر ظاهر شده (خوشه: ۱ درصد | صنم: منفی ۳ درصد | تمشک: منفی ۱۳ درصد).
⬅️ مشاهدۀ توضیحاتِ تکمیلی.
#PCMR_Backtest
➖➖➖➖➖
* Personalized Constant-Mix Rebalancing
- ۱۴۰۴/۰۵/۰۵
➗➗➗➗
✅ @ETFPlus